Siempre he considerado que por más difícil que parezca formalizar modelos econométricos, mayor es el reto del educador de conseguir que esta técnica sea lo más entendible posible. Despertar en los estudiantes el interés por el conocimiento de lo complejo para comprender lo simple, es una de las razones que me motivo para escribir Econometría Fundamental. El texto está escrito en el lenguaje simbólico, riguroso en las aplicaciones matemáticas y estadísticas, con el apoyo de software especializado. El método propuesto es el deductivo, y bajo el lema del “paso a paso”.
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- Contenido
- Agradecimientos
- Presentación
- Introducción
- Primera parte Fundamentos del modelo de regresión lineal
- 1. Introducción a los conceptos básicos
- Segunda parte Supuestos ex post de modelo clásico de regresión lineal
- 2. No multicolinealidad
- 3. Homocedasticidad
- 4. No autocorrelación
- 5. Especificación de modelos econométricos y pruebas de escogencia
- Tercera parte Estimación de modelos de ecuaciones simultáneas
- 6. Modelos de ecuaciones simultáneas
- Cuarta parte Estimación de modelos dinámicos
- 7. Series de tiempo univariadas
- Anexo 7A. Ejercicio según la metodología de Box-Jenkins
- 8. Modelo de vectores autorregresivos VAR Anexo 8A. Pasos en la estimación de modelos VAR con corrección de errores VEC
- 9. Modelos de series de tiempo autorregresivo y rezagos distribuidos
- Anexo 9A. La estabilidad de las hiperinflaciones
- Quinta parte Estimación de modelos no lineales
- 10. Modelos no lineales
- Anexo 10A. Estimación de modelos de regresión lineal yno lineal
- Sexta parte Modelos de regresión con variable endógena binaria
- 11. Anexo 11A. Un ejercicio comparativo
- Séptima parte Modelos con datos de panel
- 12. Modelos para datos de panel
- Apéndice B. Revisión de algunas funciones de probabalidad
- Bibliografía
- Octava parte Anexos
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